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YAO Monica · 2022年04月01日
李老师的视频讲义ppt147: 向上箭头⬆️的“等效”浮动利率bond value 估值是（NP+NP*L0（90）*90/360）*discount factor
疑问：为什么不是从节点reset后，回归面值，直接用NP*discount factor，折现到t=30天？
个人理解：
swap求定价时，是选择用reset后等于NP作为浮动利率的等效债券估值。
swap求value，是选择早于reset节点时的value是研究？
麻烦帮忙讲解。谢谢
Lucky_品职助教 · 2022年04月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
你的理解基本是对的。
swap求定价，是在reset当天，只有在当天浮动利率面值才是NP哦
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
