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🦦泡泡。 · 2022年03月31日

计算VaR时平方根法则的应用有前提吗

例如必须服从正态分布等?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年03月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果计算var用到的return不是0的话,那就不能用平方根法则。因为平方根法则等于把return也给平方根了,是错的。


如果var用到的return是0的话就可以用平方根法则。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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