risk parity condition: wi * cov(ri,rp)=1/n*sigma^2, where is this from?
郭静_品职助教 · 2022年03月31日
嗨,努力学习的PZer你好:
我不太清楚你的问题。是想了解怎么推导,还是想知道这个知识点是在哪个地方?请进一步明确。
它在原版书2022L3V1 Page 366。这是risk parity方法的理念,当每个资产在整个组合中贡献的风险相同时,这样的组合是完全分散化的(well diversified)。参考定义:A risk parity asset allocation is based on the notion that each asset (asset class or risk factor) should contribute equally to the total risk of the portfolio for a portfolio to be well diversified.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
ǎng-áng💗 · 2022年04月02日
zen me tuidao?