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ǎng-áng💗 · 2022年03月31日

risk parity

risk parity condition: wi * cov(ri,rp)=1/n*sigma^2, where is this from?

2 个答案

郭静_品职助教 · 2022年04月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


基础班视频Reading 6 other approaches to asset allocation详细介绍了这个公式的推导过程。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

郭静_品职助教 · 2022年03月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


我不太清楚你的问题。是想了解怎么推导,还是想知道这个知识点是在哪个地方?请进一步明确。

它在原版书2022L3V1 Page 366。这是risk parity方法的理念,当每个资产在整个组合中贡献的风险相同时,这样的组合是完全分散化的(well diversified)。参考定义:A risk parity asset allocation is based on the notion that each asset (asset class or risk factor) should contribute equally to the total risk of the portfolio for a portfolio to be well diversified. 

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

ǎng-áng💗 · 2022年04月02日

zen me tuidao?

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