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dada · 2022年03月30日

forward

绿色部分的表述,不是表示short forward on USD吗?



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年03月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

不是的,应该是short forward on CHF,或者表述未short forward on USD/CHF。

1.     这道题目一道MOCK题目,整个的题目背景承接的是本reading(Reading 10),经典题2.4来的。根据2.4的题干我们可以知道本币是USD,投资了的外币有EUR,CHF,GBP。

2.     单纯看这个表述是没有问题的,计算的roll yield是正的,但是一定记得这是一个case题目,是需要基于整体的题干背景的,不是单纯的判断这个表述的正确与否哈

3.     因此背景是持有外币CHF资产,作short forward on USD/CHF的头寸,研究对象是分母的CHF。表述2中说的sell CHF/USD forward contract本身就是错误的啦,它的研究对象是本币USD。

4.     另外,也可以看一下表述1,它也是在研究外币EUR(汇率表达形式中外币EUR位于分母),头寸是short头寸,然后计算时premium,然后这个表述才是正确的。

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