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sabrinayue · 2022年03月30日

quote为什么不是1.3095，而是95？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

NO.PZ2020020601000059

问题如下：

The interest rate in XXX is 1% and in YYY 4%. The XXXYYY spot rate is 1.3000. How would three-month forward rate be quoted using points?

选项：

解释：

The forward rate is

1.3000∗(1.04)0.25(1.01)0.25=1.30951.3000 *\frac{(1.04)^{0.25}}{ (1.01)^{0.25}} = 1.3095

The forward rate would be quoted as 95.

如题

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年03月30日

同学你好， 因为forward的quote就是在spot的基础上按basis point标的。

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请问他是3个月的，为什么不能用近似的单利的公式呢？

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