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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2022年03月30日

所以这里的Jensen's alpha指的就是expected return吗?

NO.PZ2019042401000023

问题如下:

Using the following data for funds W, X, Y, and Z:

The ralated risk-free rate was 3%. Rank the funds from LOW to HIGH using Jensen's alpha.

选项:

A.

Y, Z,W, X.

B.

Y, X, Z, W.

C.

W, Y, X, Z.

D.

W, X, Y, Z.

解释:

C is correct.

考点: Jensen's alpha.

解析:CAPM Returns:

R w =3+0.85(8.8-3)=7.93

R x =3+0.92(8.8-3)=8.34

R y =3+1.12(8.8-3)=9.50

R z =3+1.25(8.8-3)=10.25

所以这里的Jensen's alpha指的就是expected return吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年03月30日

同学你好,Jensen's alpha指的是实际收益率比股票在CAPM模型中的理论收益率高出的百分比。