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moon · 2022年03月29日

50-delta是啥意思?


50-delta是啥意思?

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Hertz_品职助教 · 2022年03月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

三级经常出现的是类似25-delt,50-delta的表述,这种类似的表述需要注意一下,这里帮同学归纳一下:

① 首先经常看到的50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

② delta前面的数字小于50,且越小越OTM;delta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以25-delta相比于35-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③ 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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