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zoewong · 2022年03月29日

请问sharpe ratio在讲义哪里?

NO.PZ2018062016000054

问题如下:

An analyst has observed that the risk free rate is 1.5%. Given the table above, based on the Sharpe ratio, which of the following is the best choice for clients?

选项:

A.

S&P 500 index

B.

Russell 2000 index

C.

PRFDX

解释:

C is correct. We should select the alternative with the highest Sharpe ratio.

S&P 500 index:(6.57-1.5)/20.99=0.24

Russell 2000 index:(9.25-1.5)/22.36=0.35

PRFDX:(8.91-1.5)/18.12=0.41

READING 4里面在没找到相关知识点

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年03月30日

同学你好,

Sharpe ratio在后面Normal distribution知识点下的的Safety first criteria处提了一下。

这个知识点的公式需要掌握,但不会在数量里考。虽然数量里提到了并且原版书上有例题,但考纲上是放在一级组合里的,组合里还会学。

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