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hillock1122 · 2022年03月29日
第21页Backtesting VAR的1.2题，为什么题目没有给出假设检验的置信区间？然后，都是用计算损失的VAR的置信区间99%？
李坏_品职助教 · 2022年03月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
backtesting要用置信度为99% ，10天期限的VaR，这个是BASEL II的硬性要求，是定死的。如果题目说按照basel协议的要求，那就都是99%的置信度来算的了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
hillock1122 · 2022年03月31日
哦，对，结合巴塞尔协议，明白了！
