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Emmmmmmmua · 2022年03月28日

重复使用随机数 和 changing常数项 有什么联系

NO.PZ2019040801000069

问题如下:

Analyst Underwood is using Monte Carlo simulation to test the robustness of the Dickey-Fuller test by changing the drift parameter for several different experiments, Reusing sets of random number draws will most likely result in:

选项:

A.

increasing the sampling variance across experiments, increasing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

B.

increasing the sampling variance across experiments, not changing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

C.

reducing the sampling variance across experiments, reducing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

D.

reducing the sampling variance across experiments, not changing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

解释:

D is correct

考点:Monte Carlo simulation

解析:如果重复使用一样的随机数进行蒙特卡洛模拟的话会减少结果的波动,不过虽然波动降低了,每次试验的准确性并没有被影响。当成结论记一下就好,比较偏的知识点。

这道题里面的 重复使用随机数 和 changing常数项 之间有什么关系

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年03月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


蒙特卡洛模拟每次的随机数应该都是不一样的,如果都使用同样一组随机数,总体来看会降低样本的波动(降低variance),但是对于单独一次实验的精准度并没有影响。


这里主要是说random number对于variance的影响,他不会影响drift(漂移项或趋势项)的。

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