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moon · 2022年03月28日
衍生品经典题P6，这里说如果做对冲，那么USD的SD=EUR的SD，不太理解这个原因。
我是用这个公式【假设Rfx是常数（使用forward做对冲）】计算USD的SD=（1+Rfx）*外汇收益率的标准差=（1+5%）×0.15=15.75%，和结果15%有点差异。
Hertz_品职助教 · 2022年03月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
1. 这句话的意思是如果Aron执行这个trade的话，就是如果做hedge的话，σ_DC=σFC=15%。
这其实是一种近似的算法，对应老师讲解的板书（如下图）。
2. 然后同学的这种计算方法是精确的算法，但是带入数字错误，应该是（1+1.13%）*15%=15.17（仍然如下面截图）
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
