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八月必过 · 2022年03月27日

effective duration怎么算出来的

NO.PZ2019070101000092

问题如下:

The table provides relevant information about four bonds in a portfolio, based on the table, the price value of a basis point for this portfolio is close to?

选项:

A.

$65,341.15.

B.

$77,518.65.

C.

$73,124.38.

D.

$72,647.90.

解释:

D is correct

考点:Bond Duration-DV01

解析:

effective duration=7.54

BPV=7.54 x 0.0001 x 96.35×1000000 = $72,647.9

:effective duration怎么算出来的

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年03月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

组合的effective duration就是等于每个资产的effective duration的加权平均,并且是以市值进行加权平均。

具体计算如下图:

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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