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tujinjin · 2022年03月26日

关于这个知识点

老师,仅仅平行移动后,portfolio duration不是不变么?那这个知识点,他想要表达什么呢?基础课老师提了一嘴,就没展开说。



1 个答案
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pzqa015 · 2022年03月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


平行移动,portfolio duration可以用∑wiDi来计算,进而根据△P/P=-duration*△y,来计算portfolio value的变化。

非平行移动,不能用上面的方法来计算portfolio value的变化,因为非平行移动意味着没有各期限一致的△y,那么要分别计算每个关键点的△P,然后把所有关键点的△P汇总,得到portfolio value的变化。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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