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旧人序 · 2022年03月26日
题中强调correlation0.95,所以选diversified,没问题。
但如果没有exclusive,一定也没有diversified。例如这题equity 有us equity,derivatives有small cap,这不是assets之间有交集吗 没做到mutually exclusive。
郭静_品职助教 · 2022年03月27日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这里的衍生品,应该是指以small-cap domestic equities为标的物的衍生品,比方说以它们为标的物的看涨期权和看跌期权,这其实完全是另一种资产形态了。所以不存在互斥的问题。
在实际考试中也不需要去纠结,因为diversifying已经给了足够多的信息,我们要选的是争议最小的答案。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!