c哪里错了

NO.PZ2019070101000048

问题如下：

Using the sum of the value-weighted durations of the bonds to caculate the portfolio duration has a limitation assumption of?

选项：

All the bonds in the portfolio must have same maturity.

All the bonds' yeild in the portfolio must be perfectly correlated.

All the bonds in the portfolio must share the same yield curve.

All the bonds in the portfolio must have the same weight.

解释：

B is correct

考点：Portfolio duration

解析：

使用组合中债券duration的加权平均来计算组合duration 的假设就是，所有bond 的收益率曲线的变化是相同的，也就是说它们是完全相关的。然而这并不符合现实，因为实际上不同国家的收益率并不是完全相关的。B选项正确。

不明白c错在哪？谢谢老师解答

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年03月26日

同学你好，C的条件过于严格了，这题只要债券收益率曲线的变化是一样的就可以了，没必要是同一个曲线（同一个曲线连曲线本身的数值都是一样的了）

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NO.PZ2019070101000048问题如下Using the sum of the value-weighterations of the bon to caculate the portfolio ration ha limitation assumption of?A.All the bon in the portfolio must have same maturity.B.All the bon' yeilin the portfolio must perfectly correlateC.All the bon in the portfolio must share the same yielcurve.All the bon in the portfolio must have the same weight.B is correct考点Portfolio ration解析使用组合中债券ration的加权平均来计算组合ration 的假设就是，所有bon的收益率曲线的变化是相同的，也就是说它们是完全相关的。然而这并不符合现实，因为实际上不同国家的收益率并不是完全相关的。B正确。请老师帮忙讲一下原理，为什么有这个假设

2023-07-10 01:06 1 · 回答

NO.PZ2019070101000048 请问组合RATION的限制在基础讲义哪一页有介绍？

2021-03-20 22:47 2 · 回答

All the bon' yeilin the portfolio must perfectly correlate All the bon in the portfolio must share the same yielcurve. All the bon in the portfolio must have the same weight. B is corre考点Portfolio ration 解析使用组合中债券ration的加权平均来计算组合ration 的假设就是，所有bon的收益率曲线的变化是相同的，也就是说它们是完全相关的。然而这并不符合现实，因为实际上不同国家的收益率并不是完全相关的。B正确。老师你好，C错在哪里呢？

2020-03-08 23:44 1 · 回答

选择B是不是因为perfectly correlate候, portfolio 的利率上升100bp, 组合中的每一个bon是上涨100bp，如果每一个bon涨的幅度不同，portfolio ration 就没有意义了

2019-10-30 22:40 1 · 回答

c哪里错了

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