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Cherry9520 · 2022年03月26日

无法理解,请教老师

fixed-income arbitrage 里面 across different secruities , correlation 是low 是high ?

在基础班讲义 65和67页 有不同表述

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


65页说的是fixed-income arbitrage 整个策略和传统投资(一般是指股票)相关性小。67页说的是fixed-income arbitrage 中long和short 的bond之间的相关性大

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努力的时光都是限量版,加油!

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