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闫珅考试必过 · 2022年03月25日

Reading13 例题5 每一项都不知道是咋算的

首先是active的权重较之前变了,是怎么算出新权重的duration和Convex呢,这里有三个未知数,只有俩公式啊。

其次,我怎么算都得不出来价格是这样变动的。。。



2 个答案
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pzqa015 · 2022年03月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


解题过程如下

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

闫珅考试必过 · 2022年03月26日

原来数据库源自例1,,而且是利率上升,,多谢多谢

pzqa015 · 2022年03月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


加油

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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