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dognmnm · 2022年03月24日

信用市场变差对收益的影响

信用市场变差, 我的credit premium反而下降了? 那不就表示我的债券价格反而上升了吗? 这听起来不太合理吧


2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年07月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


为什么经济变差,expect return降低,不是credit spread increase less呢?而是credit premium increase less。

credit spread里既反映了defaults,又反映了credit premium。如果credit spread的增加是由于defaults引起的,credit premium的增加,相对于credit spread的增加,就会少。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2022年03月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


increase Less 不等于 decrease


increase less是指增加了,只是增加得相对Default loss来说,相对少。所以是increase less

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

闫珅考试必过 · 2022年07月18日

为什么经济变差,expect return降低,不是credit spread increase less呢?而是credit premium increase less。

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