gamma为什么不好呢？

嗨，努力学习的PZer你好：

另外需要说明的gamma的几何凸性和convexity不一样，一个是描述，一个是特有的使用术语

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学这个是老师在百度搜索“凸性和gamma”时找到，同样的方法同学可以在百度上试试。convexity只是用bond，gamma只适用option。如果同学能在百度上搜索出gamma使用于bond，convexity适用于option的，伯恩老师愿意虚心学习。

这两个确实比较像，但适用的东西不一样。

不过给同学带来不好的体验，这里深表遗憾。伯恩老师会和其它老师进行沟通，把这两个做好区分。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

因为volatility策略只想保留波动，其它的都不想保留，这样会带有方向性，受到干扰影响。策略是专注做波动的。比如做外汇能挣钱，但是投资人让我去做股票，但是我不一定做股票就好。

另外gamma不是凸性，凸性特指bond中带有的。gamma是delta的二阶导，是Delta对标的价格的敏感度。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！