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凉茶325 · 2022年03月23日
老师麻烦解释下基础班这道例题
为什么在算duration的时候swap的金额算的是50m（第二张图），但是BPV的时候用的是100（第一张图）计算的呀？
pzqa015 · 2022年03月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
第一张图
portfolio BPV=100000000*5.127*1bp=51270
swap BPV=50000000*4.32*1bp=21600
所以，在portfolio 基础上pay fixed swap，BPV=51270-21600=29670
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
