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dada · 2022年03月22日

不能追溯调整

  1. CFA III
  2. GIPS

蓝色部分不能追溯调整，理解不能进行追溯调整。但想了解一下，这种追溯调整是怎么追溯。



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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


打个比方这个composite必须市值要求是1亿，一个portfolio的市值现在下降到9000万，那么先剔除，这个时候这个剔除掉的portfolio的业绩要保留在composite里只有被剔除的这个时刻开始以后的业绩才嫩不计算在composite里，如果把历史业绩移除就是追溯调整

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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