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410140980 · 2022年03月22日

non parametric 估计的方法计算VaR

老师这是闪卡里的内容,圈出来的两句话不太理解,什么叫没有维度的诅咒?而且还是优点。

第二句话是指还能在和参数法放在一起考虑吗?


极值理论里面块最大值方法会丢失一些有用的数据,比如x2是比其他值都小,但是在这一块区域内是最大的,所以会损失掉一些有用的最大值极值的数据,这样理解对吗?

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品职答疑小助手雍 · 2022年03月22日

同学你好,1、参数法有维度的诅咒,非参数法没有,所以是优点。维度的诅咒就是比如两个独立参数发生的概率各为1%,一起发生时才会有极端事件,那极端事件概率就是万分之一,如果有3个参数那就是百万分之一。也就是只要增加维度,用参数法就越难有极端事件发生,我们也就没有极端损失的数据了。非参数法没这个问题。

2、第二句话是指可以结合参数法一起度量风险,比如课上介绍的半参数法。

3、GEV在扎堆出现一堆很大的值的情况时会损失有用的数据。

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