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yushan · 2022年03月22日

R27 课后题43


已经听过了课后题讲解,我觉得老师可能讲的不对,选择C不对称的原因,是因为上面有个下标说了min fee,不是因为有下限吧,感觉听了老师的讲解更懵了。

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年03月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


其实个人认为,这道题出题质量不高,应该更明确一点,说清楚研究对象是active return会更好。active return应该扣除base fee来考察。我们从对称不对称的角度来思考比较好。因为C基金有一个cap,所以是不对称的,更像一个call option。而hidden基金没有上下限,是对称的。

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