开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

凉茶325 · 2022年03月22日

怎么计算


这里的权重是怎么计算的,衍生品初始价格是0所以value还是100没变,但是加入衍生品后权重为什么是50/100? 那不是合起来为150/100了?

2.算最后一步Duration时候为什么不用再除以delta Y即再除以0.01。公式不是负的价格变化率除以delta y吗

3.是不是一般看D是正数所以算的时候都要加负号

2 个答案

pzqa015 · 2022年03月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


分子是衍生品的NP,分母是portfolio 的value。这里swap value等于零并不是说权重也是0,虽然value是0,但是它有名义本金,这个名义本金未来是要计算现金流的,这里格外注意一下。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年03月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、swap期初value=0,所以portoflio value还是100。合起来的确是150/100,因为swap 是杠杆,相当于你只拿了100元钱,但是拥有了150元的资产。

2、△P/P=-MD*△y,这的△P就是用△y=1%计算出来的,就相当于是△y每变化1%,△P是多少,所以,公式可以变形为MD=-(△P/△y)/P,所以,不用再继续除以△y 了。

3、是的

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

凉茶325 · 2022年03月23日

衍生品初始价格是0所以value还是100没变,但是加入衍生品后权重为什么是50/100 这个分子分母分别代表什么呀

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 271

    浏览
相关问题