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凉茶325 · 2022年03月21日

为什么是lend fixed borrow float

为什么是lend fixed borrow float?怎么理解的short float就是借 long fixed就是lend呀



1 个答案
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pzqa015 · 2022年03月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这是二级衍生品讲到的知识点。

利率互换要一付一收,实现现金流交换,可以付fixed,收float,也可以付float,收fixed。

收fixed或者float相当于投了一只fixed rate或者float rate的债,付fixed or float相当于发行了一只fixed or float的债

所以,一份利率互换合约可以看成是long一只债同时short 一只债,根据收付现金流的情况来判断long fixed or long float,short fixed or short float。

short bond就是发债,也就是向别人借钱。long bond是投债,也就是把钱借给别人。

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