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丁丁 · 2022年03月21日
书上这道题里面没有考虑coupon income , 那么在考试的时候需要考虑吗... 怎么一下要考虑一下不需要考虑...
pzqa015 · 2022年03月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题说credit spread短期内会下降25%，短期spread只会引起价格的变化，并没有收到coupon，所以不考虑coupon。只有在持有一段时间时，才会收到fixed coupon(fixed coupon一般是年付），那么此时计算expected return需要考虑coupon income了。
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