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Amila · 2022年03月21日

trading:relative 和absolute return


Amila · 5分钟前


基础班讲义P144页:例题第二段,return目标是index+200bp,书上和老师都说是relative return


P149页,又说market index+4%是absolute return

请问这怎么理解

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年03月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


首先大原则是:absolute的情况非常少,其他绝大多数情况都是relative的。一般是market index,T-bill,libor的基础上加上一个spread才是absolute benchmark,换一个其他指数就是relative benchmark。

1、其他指数(非market index)+50bps是relative的

2、 T-bill+50bps或者market index+4%是absolute的

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