复利这样算对吗

NO.PZ2019070101000037

问题如下：

Based on the table, the value of a 1.5-year, 6% semiannual coupon, $100 par value bond is closest to:

选项：

$102.19.

$103.42.

$104.00.

$105.66.

解释：

C is correct

考点：Bond Price

解析：

Bond price =

\frac{3}{1+\frac{0.0250}{2}}+\frac{3}{(1+{\frac{0.0300}{2}})^2}+\frac{103}{(1+\frac{0.0326}{2})^3}=104.00

\frac{$ 3}{{(1 + \frac{0.0250}{2})}^{1}} + \frac{$ 3}{{(1 + \frac{0.0300}{2})}^{2}} + \frac{$ 103}{{(1 + \frac{0.0326}{2})}^{3}} = $ 104.00

复利这样算对吗……如图

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年03月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：

你的公式没问题的，因为是Semi annual，所以利息先除以2再复利。这道题答案是四舍五入了。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2019070101000037 问题如下 Baseon the table, the value of a 1.5-year, 6% semiannucoupon, $100 pvalue bonis closest to: A.$102.19. B.$103.42. C.$104.00. $105.66. C is correct考点BonPrice解析请根据图表信息求出期限1.5年，半年付息一次，coupon rate为6%，面值为100的债券价格。债券价格等于债券未来现金流的折现求和，每一笔coupon的折现率应使用对应期限的spot rate。Bonpri= 31+0.02502+3(1+0.03002)2+103(1+0.03262)3=104.00\frac{3}{1+\frac{0.0250}{2}}+\frac{3}{(1+{\frac{0.0300}{2}})^2}+\frac{103}{(1+\frac{0.0326}{2})^3}=104.001+20.02503+(1+20.0300)23+(1+20.0326)3103=104.00 $3 (1+ 0.0250 2 ) 1 + $3 (1+ 0.0300 2 ) 2 + $103 (1+ 0.0326 2 ) 3 =$104.00 讲义上一道类似的题何老师给出了三种方法，折现因子、spot rate和forwarrate来做。请问这道题可以用折现因子解答吗

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