cyncia · 2022年03月20日

a long volatility strategy is a convex strategy

alternatives的109页讲义和老师视频说：

long volatility等于long option？（为什么）

由于option有convext的特性涨多跌少所以volatiliy也是右偏不对称

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伯恩_品职助教 · 2022年03月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：

long一个call和一个普通?——抱歉，不是普通，是PUT，输入法输入错了，不过怪我没检查。对不起！

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努力的时光都是限量版，加油！

伯恩_品职助教 · 2022年03月20日

嗨，努力学习的PZer你好：

long volatility等于long option？（为什么）——比如哈，long一个call和一个普通，结果就是涨和跌都赚钱，但是就怕不涨不跌。就意味着只要波动大，就挣钱。

由于option有convext的特性涨多跌少所以volatiliy也是右偏不对称——你可以这么理解。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！