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Ruina · 2022年03月20日

The Concept of Duration as a risk-management Tool

哈喽老师~~

第322页,为什么interest rate 上升assets的market value 和liabilities 的market value都会下降?

那为什么assets的下降幅度比liabilities下降的快呀~~


谢谢老师 :)))

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年03月20日

同学你好,针对duration gap这个概念,其实就是把asset和liability都当成一个债券来看,利率上升时,asset和liability自然都是下降的。(这点不明白的话需要去看一级的债券课程,或者百度一下久期的含义。),而duration gap为正的意思就是asset的dollar duration比liability的大,这也就意味着asset的下降的比liability多。

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