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星空冰淇淋 · 2022年03月19日

书后题R14,30题

为什么不能是long short term的trade策略?(选项C) 强化班讲义49页最下面就总结了eco contraction用buy short term, sell long term
1 个答案

pzqa015 · 2022年03月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


economic contraction时,短期利率上涨幅度大于长期利率上涨幅度,收益率曲线变平坦,从债券的角度,应该short ST,buy LT。

而从CDS 的角度,sell CDS=Buy Bond,buy CDS=sell bond,所以,short ST,buy LT等价于buy ST CDS,sell LT CDS,也就是强化班讲义总结的那样。

C选项说的是buy LT CDS,sell ST CDS,刚好说反了。

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