开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

旅人祈愿 · 2022年03月19日

ST model

用考虑了整合程度theta得出来的RP算E(R)时,beta用哪个?

2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年03月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


基于ST模型,在计算RP的时候,涉及到beta(i,GM)。

但是计算expected rerun的时候,

expected return = domestic Rf + ST模型计算出来的RP + liquidity premium

从以上计算看出,计算expected return,并不需要乘以BETA,不涉及BETA。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2022年03月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


beta使用


指本国资产价格变动相对全球市场的的敏感度


基础讲义151-156页

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 284

    浏览
相关问题