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旅人祈愿 · 2022年03月19日
用考虑了整合程度theta得出来的RP算E(R)时,beta用哪个?
笛子_品职助教 · 2022年03月23日
嗨,努力学习的PZer你好:
基于ST模型,在计算RP的时候,涉及到beta(i,GM)。
但是计算expected rerun的时候,
expected return = domestic Rf + ST模型计算出来的RP + liquidity premium
从以上计算看出,计算expected return,并不需要乘以BETA,不涉及BETA。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
笛子_品职助教 · 2022年03月21日
beta使用
指本国资产价格变动相对全球市场的的敏感度
基础讲义151-156页