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ZJH · 2022年03月19日
1、请问 G-spread的G代表什么,是什么英文单词?
2、请问reading14里的liqudity and tail risk里,计量tail risk里包括什么风险,是专对credit risk的计量吗?
pzqa015 · 2022年03月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
1、G是government ,意思是以国债收益率作为benchmark。
2、这里的tail risk是指尾部风险,也就是极端损失,跟credit risk关系不大。可以认为是liquidity risk、credit risk、default risk以外的没法计量的风险,有时tail risk是由前面几种风险引起的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!