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花花花花 · 2022年03月18日

forward rate bias判断

这题选A还是C怎么判断啊?
1 个答案

pzqa015 · 2022年03月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题我认为应该选B

根据covered interest parity,如果欧元与美元汇率用USD/EUR表示,那么F/S=(1+rusd)/(1+reur),rusd=3%,reur=0.99%,所以(1+rusd)/(1+reur)>1,所以F/S>1,也就是未来EUR会升值,USD会贬值,所以应该sell USD,buy EUR


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

花花花花 · 2022年03月19日

答案是C哎

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