开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

mmeellooddyy · 2022年03月17日

managed futures策略为什么是右偏的,它不是有很高的杠杆,会放大风险吗?

managed futures策略为什么是右偏的,它不是有很高的杠杆,会放大风险吗?右偏的意义是可以止损,是不是和高杠杆的本质有冲突?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,首先这个杠杆关系不大,右偏是指发生小概率得风险事件比正态分布得小,用人话说就是发生风险得概率小,赚钱得概率大。

原因具体教材没有提。说是根据观察得出得结论。可以推理一下,managed future是趋势投资,如果市场涨就做多,市场跌就最空,最害怕市场来回波动,那么对应得就是市场波动得时间比较少,大部分时间都是要么涨要么跌。这个策略非常贴合市场情况

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 298

    浏览
相关问题