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李雨泽 · 2022年03月16日

可以讲解一下Valuation and risk models基础题讲义第321页这道题目么？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

VaR置信区间转换的这一块没怎么听明白。



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品职答疑小助手雍 · 2022年03月16日

同学你好，因为var就是X%的分位点，所以其实相当于先通过分位点求标准差，再用标准差求分位点的过程。（此处忽略的每日的收益，因为太小了）

现在99%的分位点是10000，其实也等于2.33倍的标准差，所以2.33*σ=10000。

而95%的分位点是1.65倍的σ，所以95%的var就等于1.65*100000/2.33。

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