伯恩_品职助教 · 2022年03月16日
嗨,努力学习的PZer你好:
Blended Approach是全部都适中。
trading cost从高到低:Optimization、Full Replication、Blended Approach、Stratified Sampling。
tracking error从地到高:Full Replication、Optimization(这个也不一定,如果数量特别大得话,Optimization可能效果更好)、Blended Approach、Stratified Sampling。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!