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15363567771 · 2022年03月16日

Portfolio construction

4種construction方法之間tracking error和trading cost的高低排序如何?
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


Blended Approach是全部都适中。

trading cost从高到低:Optimization、Full Replication、Blended Approach、Stratified Sampling。

tracking error从地到高:Full Replication、Optimization(这个也不一定,如果数量特别大得话,Optimization可能效果更好)、Blended Approach、Stratified Sampling。





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努力的时光都是限量版,加油!

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