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Winnie · 2022年03月16日

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老师您好

请问一下这里为什么交易费用导致Higher Tracking Error?

Rp变小

Rp - Rb 也变小

Tracking Error不是应该降低么?




1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


请问一下这里为什么交易费用导致Higher Tracking Error?——同学你好,是这样的,因为index调入指数的时候是直接编辑进去的,也就是说无成本的,而要被动跟踪index,就必须跟随着调整,而要在portfolio里加入这个security,就得买卖,买卖是有手续费得,这样就会产生差异,因为index调入A股票得时候比如价格是10元,假设其它条件都一样,portfolio调入得时候也是10元,但是花费了0.1得佣金,那么如果A涨了1%,index得A就上涨了,但是portfolio里得A就没涨,因为刚好等于10.1元,等于portfolio成交价。是不是跟踪就产生了差距了?这就是track error

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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