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julietwithagun · 2018年03月14日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问这里 decrease in interest rate volatility 是指volatility 减少的话那 interest rate怎么变化？ 是怎么影响 call on bond 的value的？
李宗_品职助教 · 2018年03月16日
这里利率波动直接影响 embeded call option on the bond。然后参考一下公式：
callable convertable bond 的value = 普通 bond 的value + call option on equity 的value - call option on bond
volatility下降为什么不会影响call option on stock？只影响call option on bon老师上课的时候明明就说了volatility变化会影响convertible bon价值啊，通过影响call option on stock
请问这里 decrease in interest rate volatility 是指volatility 减少的话那 interest rate怎么变化？ 是怎么影响 call on bond 的value的？
