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猫猫酱 · 2022年03月15日

R16

minimum variance strategy和maximum diversification strategy怎么感觉这俩都是market portfolio啊,就是按市值加权的index,按市值权重配比的index肯定variance最小,分散化最强吧⊙﹏⊙

9 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


那minimum variance strategy指的不就是market portfolio吗?——market portfolio是指Segmentation by Size and Style?还是什么?我在讲义里没找到什么market portfolio!

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2022年03月18日

那minimum variance strategy指的不就是market portfolio吗?

伯恩_品职助教 · 2022年03月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


minimum variance是指把组合的整体variance最小化还是把每个security的variance最小化?——整体

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2022年03月16日

minimum variance是指把组合的整体variance最小化还是把每个security的variance最小化?

伯恩_品职助教 · 2022年03月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


哦哦 你说的这个啊,Minimum variance investing是属于Risk-oriented strategies ,所以你是想问Risk-oriented strategies 和diversification oriented.区别?前者重在避免向下的波动,后者重在不要让整个portfolio面临一个非系统性风险,进一步说,前者重点是找风险小的,比如bond,后者重点找的是尽可能多的风险来源的asset,这样,比如某个风险影响了另类(后者肯定配置了,因为要尽可能的配置分散化的asset),前者主要是配置的bond的话,可能影响另类的没有影响bond,这样结果肯定不一样。

重点记得一个强调的是向下的波动风险,一个是强调不要让整个portfolio面临一个非系统性风险


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努力的时光都是限量版,加油!

猫猫酱 · 2022年03月16日

伯恩_品职助教 · 2022年03月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


能不能截个图,我搜了一下 没搜到

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

猫猫酱 · 2022年03月16日

基础班可

伯恩_品职助教 · 2022年03月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没get到你问的点,minimum variance strategy这个是在哪看到的,直面意思是最小方差的策略,

maximum diversification strategy这个是尽可能的做到分散化

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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