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丸颜丽质 · 2018年03月14日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
what does it mean that "sharp ratio measures risk-adjusted performance"?
what risk is adjusted here?
竹子 · 2018年03月15日
就是风险调整后的收益，即计算承担每单位风险所获得的收益。
这里的风险可以是总风险（系统风险+非系统风险），也可以是系统性风险
如果当组合里面含有大量期权时，那么应该用什么方法来衡量更准确？
Although it cinaccurate measure when applieto portfolios with significant options positions. 这句话怎么理解？
