开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
麦当劳 · 2022年03月15日
什么情况下用 ΔYield * Duration算Price change，什么时候用 -Duration* ΔYields + 1/2 * Convexity * ΔYield^2 算Price change？ 以这道例题为例，为什么不能用ΔYield * Duration？
pzqa015 · 2022年03月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
加上convexity可以用来衡量收益率曲线大幅变动时，对债券价格的影响，而duration只能衡量收益率小幅变动时，对债券价格的影响。具体什么时候算作大幅变动，什么时候算作小幅变动，并没有一个定量的阈值，那么我们做这类题，只要题目给了convexity，什么都不要想，就要用-md*△y+1/2*（△y）^2*convexity，如果没给convexity，指用-md*△y即可。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
