Elsa陆艳 · 2022年03月13日
NO.PZ2020011303000081
问题如下：
A stock price (USD) is 50 and the volatility is 2% per day. Estimate a 95% confidence interval for the stock price at the end of one day.
选项：
解释：
A one standard deviation move is USD 1. The 95% confidence interval is –USD 1.96 to +USD 1.96. The 95% confidence interval at the end of one day is, therefore, USD 48.04 to 51.96.
VAR的计算公式不是均值减去Z*标准差吗？这个里面首先没有均值，假设标准正泰分布，VAR应该=Z*标准差，另外这里的95%为什么是双尾？不应该用单尾的1.65来计算吗？为什么不是1.65*2%*50呢？
NO.PZ2020011303000081问题如下A stopri(US is 50 anthe volatility is 2% per y. Estimate a 95% confinintervfor the stoprithe enof one y. A one stanrviation move is US1. The 95% confinintervis –US1.96 to +US1.96. The 95% confinintervthe enof one y is, therefore, US48.04 to 51.96. 题目问股票价格50US波动率是2%per y，估计一下95%置信区间下股票价格是多少？50*（1+/-1.96*2%）=[48.04~51.96] 题目中解体公式推导详细过程。谢谢
NO.PZ2020011303000081 本题用的解答方式是50*（1+/-1.96*2%），为什么不是直接用50+/-1.96*2%。 这里volotility与stanrviation的区别是什么呢？ 烦请老师解答。
NO.PZ2020011303000081 如题，不应该是50+-1.96*0.02吗？？
NO.PZ2020011303000081 这里的volatility没有用是吗
