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🦦泡泡。 · 2022年03月12日
利率变动为什么不是两倍Delta y再平方
品职答疑小助手雍 · 2022年03月12日
同学你好,不用,因为分子上是两次变动的凸性的影响,两次的1/2相加等于1了。
PS:如果以后提问的是讲义或者视频的题的话,说一下视频的位置或者讲义的页码,要不没有语境的话不能明确的知道问题是什么情况。
同学你好,delta y就是利率的变动啊,你是想问凸性部分的影响么?公式是1/2*covexity*△y^2,课上section4,convexity部分有讲这个公式是怎么来的。
effective convexity的公式 V+ V-那个