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Pina · 2022年03月12日

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  1. CFA III
  2. Asset Allocation


老师好 这里的1.125B 是怎么算出来的 （或者说这里的90%去投资fixed income） 是怎么算出来的？ 是否就是已知的题目条件， 然后只要看有拿资产至少投资1.087B in fixed income 来cover contractual liabilites 就可以了？ 至于加多少buffer不重要（比如这里加了0.038B的buffer）？ 谢谢。

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郭静_品职助教 · 2022年03月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


对，我看了一下原版书P263，1.125B就是已知条件，这道例题主要介绍AO和ALM两种方法，大概了解即可。方案A完全没考虑负债，方案B就是cover了负债以后，剩下的买收益和风险较高的权益资产。

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