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dognmnm · 2022年03月11日

risk parity


这边在讲原版书题目时, 说到risk parity是让总风险最小化, 这个结论之前都没提到, 不是只说了要让给个资产对总风险的贡献相同不是吗? 怎么突然就冒出这个结论

1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年03月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


原版书366 risk parity: each asset should contribute equally to the total risk of the portfolio for a portfolio to be well diversified. (充分分散化的组合是指,总一种资产贡献的风险相等,充分分散化也就是风险最小,所以它认为的风险最小并不是传统意义上的数字最小)

可能有点绕,总之要知道risk budgeting既考虑风险也考虑收益。risk parity只考虑了风险,而只考虑风险时,衡量的标准就是风险被充分分散化,此时组合风险最小。

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