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Emmmmmmmua · 2022年03月11日

ES

NO.PZ2020021002000020

问题如下:

The expected shortfall is the expected loss in the tail of the distribution.

选项:

A.

True

B.

False

解释:

True

The expected shortfall is the expected loss in the tail of the distribution


ES 不是average loss 超过VAR的部分吗


average loss 和 expected loss不一样吧

2 个答案
已采纳答案

DD仔_品职助教 · 2022年03月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


尾部权重相不相等要看题目给你的具体的损失数据,ES确实是假设尾部数据权重相等,等权重的。

expected loss和average loss是一个意思,同学请看讲义的定义,expected shortfall的定义就是expected loss,这个地方在二级会更仔细的学,他现在这里请掌握好定义。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

DD仔_品职助教 · 2022年03月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

expected loss是loss求期望的意思,求期望就是数值*权重再加总,而average是假设这个数值的权重都是相等的。

所以他俩是一个意思。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Emmmmmmmua · 2022年03月11日

尾部loss的权重不相等吧 权重不是以概率为权重吗 越往尾部,权重应该越小? 而ES是假设权重一样的