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Emmmmmmmua · 2022年03月11日

请问B选项

NO.PZ2020021002000025

问题如下:

ES is

选项:

A.

a statistical measure designed to quantify the mean risk in the tail of the distribution beyond the cut-off of the VaR measure.

B.

the case where RAROC fails to be greater than a hurdle rate.

解释:

A is correct.

a statistical measure designed to quantify the mean risk in the tail of the distribution beyond the cut-off of the VaR measure.

请问选项B是指什么

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年03月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


参考讲义 P49:

B说的是对于银行来说,它们的RAROC必须满足的性质:RAROC必须超过股权资本成本,也就是股东要求的回报率。这个和ES没有关系。

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努力的时光都是限量版,加油!

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