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除了樱花 · 2022年03月07日

关于variance该平方谁

NO.PZ2020010304000033

问题如下:

Suppose four independent random variables X1, X2, X3, and X4 all have mean u = 1 and variances of 0.5, 0.5, 2, and 2, respectively.

Compute the expectation and variance of 0.4X1+0.4X2+0.1X3+0.1X40.4X_1+0.4X_2+0.1X_3+0.1X_4

解释:

The expectation is computed

E[0.4X1+0.4X2+0.1X3+0.1X4]

=0.4EX1+0.4EX2+0.1EX3+0.1EX4

=0.4u+0.4u+0.1u+0.1u

=u=1

This estimator is unbiased.

The variance of the sum is the sum of the variances because the random variables are independent.

Var[0.4X1+0.4X2+0.1X3+0.1X4]

=0.16Var[X1]+0.16Var[X2]+0.01Var[X3]+0.01Var[X4]

=0.16*0.5+0.16*0.5+0.01*2+0.01*2

=0.2

为什么不平方x1的variance0.5,而是平方前面的加权平均数0.4呢?是因为variance是随机变量吗,他才是那个加权平均数?

1 个答案
已采纳答案

李坏_品职助教 · 2022年03月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里是Variance的组合公式,一组变量的线性组合的variance,拆开来不需要对里面的variance再平方。

参考一下基础班讲义P40:第四个公式里面也是var(X),没有再平方。

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