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Pris · 2018年03月13日

问一道题：NO.PZ201601040100000103 第3小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    


还是没太懂答案什么意思  

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月16日

你好同学，答案的意思是，因为采用alm，所以L既然题设说可以看成short position in long term bond，那么我们asset只要做相反的头寸就可以了，直接long 一个long term bond 即可。


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相关问题

    ALM方法不是说asset 要能最好的matliability的特征吗，那题干中liability既然说可以看成short position in long term bon那么asset不是也应该是short position in long term bon好吗，不理解为什么是long position。另外，100%投在这上面我也不是很理解，题干中给出的poliportfolio不就是根据IPS和CME得出的SAA吗，那就是应该最符合 IPS特征的allocation呀，但SAA中long term bon有一定范围的，100%偏离了SAA，我觉得不合适。这题是不是有问题呀？

2018-03-22 18:25 1 · 回答

    没看懂答案。cmoleshort position in long-term bon 那为什么就全部持有long-term bon？

2018-03-10 12:16 1 · 回答